へっぽこな現場から　2nd -紅の弾幕編-

05.08.11:06

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05/08/11:06

01.29.22:34

「確率ボラティリティ・モデルの下での平均オプションのプライシングについて」（金融研究研修センター）

「面白いレポートがないかなぁ～？」
と探すためにkeizai report.comをNewsFoxに登録してあったりするんですが、

気になるタイトルのものがあったので見てみました。
「確率ボラティリティ・モデルの下での平均オプションのプライシングについて」
（金融研究研修センター）※PDFファイル

NYMEXのWTI原油先物オプションに関する研究なので、興味のある人は見てみたら面白いかと。

個人的な感想ですが、
コーラ弁償しろ！
思いっきりディスプレイに噴いたじゃないか！！

噴いたコーラを雑巾で拭くなんて作業を実際にやる羽目になるとは・・・
ちなみに・・・何故噴いたのかはご想像にお任せします。

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ロジックを逆にすれば・・・

久方ぶりの”商品先物ブログ”で発見。
うん、なるほど使えそうだ。楽しませてもらった。
このモデルを売買サインに使うのなら、売買ロジックは逆になりそう。
ただ、限月あるいは権利行使日によっては”時間反転”が必要かも。
課題は、”１０％未満のデフォルト”がないことか。
いずれにせ、バカと○○は使いよう。

ここで、問題。
１．デフォルトの確率が１０％未満で、何が困る？
２．”○○”は、なに？