へっぽこな現場から　2nd -紅の弾幕編-

• 04/27/00:30

S&P/ケース・シラー住宅価格指数が発表されましたねぇ～。
概要は以下の内容。

■12月米ケース・シラー住宅価格指数、過去最大の落ち込み（ロイター）

スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）／ケース・シラーが２４日発表したデータによると、２００８年１２月の主要２０都市圏の住宅価格動向を示す指数は、前年比でマイナス１８．５％と過去最大の落ち込みとなった。前月比では２．５％低下した。

記事だけだと状況がわからないので、グラフを作成。
今回は、きちんと前年同月比・前月比も作成しました。データはこちらのS&Pのサイトから。


【指数推移】S&P/ケース・シラー住宅価格指数（クリックして拡大）



【前年同月比】S&P/ケース・シラー住宅価格指数（クリックして拡大）



【前月比】S&P/ケース・シラー住宅価格指数（クリックして拡大）

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• 02/25/08:18
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■金ETF残高推移のグラフ（クリックして拡大）


NY金が1,000ドルを再び突破！
ということで、以前のグラフをアップデート。

データは"Exchange Traded Gold Securities"のサイトから。


1月29日に1,000トンを越え、2月11日には1,100トンを、そして2月19日に1,200トンを越えており、ここ最近は急激に上昇してきています。

参考までに。

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• 02/21/07:40
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■NY金とNY原油の価格比（比価）200年1月～



最近、金が大きくする一方で原油は再び下げてきているので
NY金とNY原油の比価をグラフにしてみた。

2000年以降で見ると10前後で推移していたのが、ここにきて大きく上昇して25を超えてきてます。多分1980年前後以来の水準かと。これもしばらくしたら落ち着くのかね？


古いデータも調べてみたいけど、ちょっと面倒だなぁ。
原油はアラビアンライトのデータを資源エネルギー庁から、
金はロンドンのデータをKitcoから取得してやればいいんだろうけど・・・

気が向いたらやるか・・・


参考までに金と原油の1980年ぐらいからのグラフを。

■金の月平均価格推移（三菱ゴールドパークのサイトより）


■原油の月平均価格（石油連盟のサイトより）

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• 02/12/20:46
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「面白いレポートがないかなぁ～？」
と探すためにkeizai report.comをNewsFoxに登録してあったりするんですが、

気になるタイトルのものがあったので見てみました。
「確率ボラティリティ・モデルの下での 平均オプションのプライシングについて」
（金融研究研修センター）※PDFファイル

NYMEXのWTI原油先物オプションに関する研究なので、興味のある人は見てみたら面白いかと。

個人的な感想ですが、
コーラ弁償しろ！
思いっきりディスプレイに噴いたじゃないか！！


噴いたコーラを雑巾で拭くなんて作業を実際にやる羽目になるとは・・・
ちなみに・・・何故噴いたのかはご想像にお任せします。

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• 01/29/22:34
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今更だけど、2008年のヘッジファンドのパフォーマンスを。
データは、こちらのサイトから。

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↑クレディスイス　トレモント　ヘッジファンド指数（2008年トータル）

まず、年間のパフォーマンスを見てみると、
「マネージド・フューチャーズ」「ショート・バイアス」の2つのみがプラスで他は全てマイナス。



↑クレディスイス　トレモント　ヘッジファンド指数（2008年の推移）

次に年間の推移状況を見ると、
「グローバル・マクロ」「マーケット・ニュートラル」については、急落が始まる6月までは好調なパフォーマンスだったものの、その後は急落。特にマーケットニュートラルに関しては、結局-40%以下になるほど悲惨な状況。

市場がまだマシだった6月時点ですでにマイナス付近にあったようなものは問題外の動きですが。

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• 01/28/22:38
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←金ETF残高推移（2004年11月～）

前の記事で、「金ETFの保有残高が大きく伸びていた」と書いた以上、
グラフもつくって載せておいた方がいいかな、と。

データは"Exchange Traded Gold Securities"のサイトから。


1月23日現在の残高は992.50トンで過去最高。
ETF残高の積み上がりはやっぱり地味に効いてきますね。

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• 01/26/00:10
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←T-Note

←Long Gilt

←Euro Bund


米英独の債券先物日足チャート。

先週は株価が下落しても、
「米国の債券需給悪化懸念が・・・」との思惑が強く下落傾向。

そういう流れがあって、資金の新たな逃避先としてNY金が金曜日に大きく上昇したのかもしれません。
まぁ、上昇の下地として金ETFの保有残高が大きく伸びていたということがありますが。

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• 01/25/23:38
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ロイターの昨日のニュースで
■米住宅価格、今後さらに下落へ＝ゴールドマン
というのが目に付いたので、グラフを。来週には新しいデータが発表されるんですがね。

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←S&P/ケース・シラー（1987年～）
データはS&Pのサイトから

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←米連邦住宅公社監督局（1991年～）
データは米連邦住宅公社監督局(ODFEO)のサイトから

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つくったのはいいけど･･･前年同月比のものもつくればよかったかも。
そっちのほうが昨年来続いている価格下落が強調されるだろうに。

ま、気が向いたらやる方向で。

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• 01/16/07:59
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←T-Note　非商業筋買越推移（2007年1月～）
データはCFTCのサイトから

ここ2年の10年ものT-Noteの非商業筋（いわゆるファンド）の買い越し幅推移。
つくってたのに上げるのを忘れていた・・・

出すのが遅いけど、もったいないので。


・・・昨年3月の同時株安の時期にほぼフラットになってからあまり偏りがなくなってるんですよね。利下げやら質への逃避が言われている割には。
現物を溜め込んでいるだけかもしれませんが。

そして、非商業筋の取組高自体も昨年2月辺りをピークとして減少傾向。
グラフには出ていませんが、全体の取組も1/3以下になってますからね。

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• 01/14/08:13
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←鉄鋼価格推移（1975年～2008年）

「鉄鋼関連の景気悪いニュース」というタイトルでニュースの紹介をやったにも関わらず、価格の過去データをあさっていなかったので調べてみた。

データは鉄鋼新聞のサイトから。


価格の推移を見てみると、H型鋼より鉄スクラップの価格下落が非常に大きい。
鉄スクラップは高値59,000円（2008年6月）、安値2,000円（2008年10月）なので短期間で1/30以下に下落。さすがに、2,000円というのは極端な値段のようでかなり戻してきていますが・・・で、原料となる鉄スクラップが急落する一方で、H型鋼などがそれほど下がっていないということは、これから価格差が縮まっていくんでしょうかね？

これから鉄鋼市場が回復していくかどうかは、自動車&不動産市場の回復によることが大きいのでしょうが、どうなる？


・鉄スクラップ、需要減でも需給均衡
・厚板も減産の動き。建機向けが急減
・新日鉄住金ステンレスが薄板設備など長期休止

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• 01/11/00:57
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